PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWC.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

AVWC.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.79%9.08%6.46%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		8.40%19.72%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.40%.

AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISPA.DE

1 день
1.43%
1 месяц
-0.65%
С начала года
8.40%
6 месяцев
14.85%
1 год
24.98%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.64%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVLV
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий AVWC.DE и ISPA.DE

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Доходность на риск

AVWC.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DEISPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.96

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.41

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.53

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

15.57

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.96

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.66

+0.16

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и ISPA.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и ISPA.DE

AVWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.88%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWC.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-38.91%

+17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.49%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-0.65%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.50%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.64%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и ISPA.DE

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWC.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.33%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

6.49%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

12.69%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

12.01%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

14.86%

+0.45%