PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWC.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE).

AVWC.DE и ETLQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. ETLQ.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.79%9.08%6.46%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		-1.44%8.14%7.23%

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у ETLQ.DE с доходностью -1.44%.

AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETLQ.DE

1 день
2.00%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.90%
1 год
12.38%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVLV
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с MNG.LETLQ.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий AVWC.DE и ETLQ.DE

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF

Доходность на риск

AVWC.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DEETLQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.77

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.12

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.47

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

6.37

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ETLQ.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DEETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.77

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.83

-0.01

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и ETLQ.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и ETLQ.DE

Ни AVWC.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и ETLQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWC.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-33.38%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-12.97%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-4.11%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.42%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.97%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и ETLQ.DE

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) имеют волатильность 4.32% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWC.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.31%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.38%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

16.08%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

14.07%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.84%

-0.53%