PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUSX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUSX и GQEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		0.05%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

AVUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий AVUSX и GQEIX

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AVUSX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.45

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.69

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.77

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

1.97

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.45

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.76

-0.09

Корреляция

Корреляция между AVUSX и GQEIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и GQEIX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.64%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%0.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и GQEIX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-28.48%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-8.30%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-20.44%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-6.26%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.69%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.40%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и GQEIX

Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.76%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

7.32%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

12.44%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.88%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

18.88%

+2.24%