PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUSX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUSX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		-2.58%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

AVUSX

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.29%
1 год
18.11%
3 года*
16.51%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.42%
С начала года
3.34%
6 месяцев
4.85%
1 год
24.33%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий AVUSX и FNSTX

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AVUSX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.61

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.09

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.08

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

10.64

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.61

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Корреляция

Корреляция между AVUSX и FNSTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и FNSTX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FNSTX в 4.03%

TTM2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.71%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и FNSTX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-35.82%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-8.43%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-21.97%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-7.47%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.25%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.44%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и FNSTX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.52%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.38%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

16.05%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

14.92%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

18.79%

+2.31%