Сравнение AVUSX с AVIGX

С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у AVIGX с доходностью -0.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И AVUSX, и AVIGX имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIGX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и AVIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVUSX и AVIGX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности AVIGX в 4.12%

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки AVIGX в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и AVIGX.

Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.