Сравнение AVUS с GXLC
AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVUS is actively managed, while GXLC is passively managed. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности AVUS и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUS показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 13.47%.
AVUS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 17.60%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.49%
GXLC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.98M | $38.08M | $43.26M | |
| $13.68K | $22.15K | $18.83K |
Сравнение доходности по годам AVUS и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 17.60% | 3.26% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 13.47% | 3.22% |
Correlation
The correlation between AVUS and GXLC is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUS vs. GXLC — Ранг доходности на риск
AVUS
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVUS c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUS | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVUS и GXLC
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -9.08% | -27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.10% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -1.56% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 13.71% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 13.71% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 13.71% | +7.00% |
Сравнение комиссий AVUS и GXLC
AVUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и GXLC
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности GXLC в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.91% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.88% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AVUS and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.
AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.88% for GXLC.
They also come from different issuers: Avantis and Global X. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для AVUS и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор