Сравнение AVUS с ALTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL).
AVUS и ALTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUS и ALTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUS и ALTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | -0.32% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 28.29% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 2.39% | 16.61% | 12.30% | -15.85% | -10.67% | 45.30% | 33.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUS показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 2.39%.
AVUS
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- —
ALTL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUS и ALTL
AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.
Доходность на риск
AVUS vs. ALTL — Ранг доходности на риск
AVUS
ALTL
Сравнение AVUS c ALTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUS | ALTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.03 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.98 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 10.34 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUS | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.18 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.62 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AVUS и ALTL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и ALTL
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ALTL в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.04% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 1.07% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и ALTL
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и ALTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUS | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -31.91% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -9.79% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -31.91% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.43% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -11.85% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.82% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и ALTL
Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUS | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.97% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 13.20% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 18.61% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 18.23% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 20.11% | +0.93% |