Сравнение AVSU с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
AVSU и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSU - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVSU и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSU и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | -1.95% | 16.69% | 19.16% | 24.50% | -11.70% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -13.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSU показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
AVSU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSU и USPX
AVSU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVSU vs. USPX — Ранг доходности на риск
AVSU
USPX
Сравнение AVSU c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSU | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.49 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.47 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 6.97 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSU | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.96 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AVSU и USPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSU и USPX
Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 1.02% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок AVSU и USPX
Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSU | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -31.21% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.48% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -5.81% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.51% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.63% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSU и USPX
Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSU | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.37% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 9.73% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 18.75% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.15% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 15.98% | +2.01% |