PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с DFSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с DFSU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVSU is passively managed, while DFSU is actively managed. Over the past 3 years, AVSU returned 22.53%/yr vs 20.74%/yr for DFSU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for DFSU.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и DFSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у DFSU с доходностью 8.15%.

AVSU

1 день
0.36%
1 месяц
5.81%
С начала года
15.27%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.26%
3 года*
22.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSU

1 день
0.78%
1 месяц
3.97%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.93%
1 год
24.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и DFSU

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		15.27%16.69%19.16%24.50%2.16%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		8.15%15.65%22.96%26.27%0.65%

Correlation

The correlation between AVSU and DFSU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.98

The correlation between AVSU and DFSU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSU и DFSU

Секторы
AVSU
DFSU

Технологии

33.2%
28.7%

Финансовые услуги

18.6%
16.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.4%

Здравоохранение

8.9%
10.2%

Промышленность

8.6%
12.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.3%

Сырьевые материалы

1.1%
2.3%

Недвижимость

0.3%
0.3%

Коммунальные услуги

0.3%
1.0%

Энергетика

0.0%
2.0%

Технологии

AVSU
33.2%
DFSU
28.7%

Финансовые услуги

AVSU
18.6%
DFSU
16.7%

Потребительский циклический сектор

AVSU
13.1%
DFSU
12.0%

Коммуникационные услуги

AVSU
11.0%
DFSU
10.4%

Здравоохранение

AVSU
8.9%
DFSU
10.2%

Промышленность

AVSU
8.6%
DFSU
12.1%

Потребительский защитный сектор

AVSU
5.0%
DFSU
4.3%

Сырьевые материалы

AVSU
1.1%
DFSU
2.3%

Недвижимость

AVSU
0.3%
DFSU
0.3%

Коммунальные услуги

AVSU
0.3%
DFSU
1.0%

Энергетика

AVSU
0.0%
DFSU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с VFMOAVSU с SCHBAVSU с VTIAVSU с IVV
Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGS

Доходность на риск

AVSU vs. DFSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c DFSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUDFSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.89

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.66

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.44

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

10.59

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. DFSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа DFSU равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и DFSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUDFSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.89

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.27

-0.46

Просадки

Сравнение просадок AVSU и DFSU

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки DFSU в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и DFSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUDFSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-19.88%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.12%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-19.88%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-2.66%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.32%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и DFSU

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUDFSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.02%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.69%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

13.02%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.24%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

16.24%

+1.62%

Сравнение комиссий AVSU и DFSU

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFSU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и DFSU

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности DFSU в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.87%1.03%1.22%1.22%0.99%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.82%0.85%0.96%1.03%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVSU and DFSU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSU has higher volatility (3.75%) compared to DFSU (3.02%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs DFSU's -19.88%.

On 3-year performance, AVSU leads with 22.53% vs 20.74% for DFSU. On fees, AVSU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSU has performed better with a 22.53% return vs 20.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for DFSU.

AVSU has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.82% for DFSU.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.18% for DFSU.

AVSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и DFSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор