PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с AVGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVSU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis. AVSU is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, AVSU returned 34.26% vs 37.49% for AVGV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.52%.

AVSU

1 день
0.36%
1 месяц
5.81%
С начала года
15.27%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.26%
3 года*
22.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.46%
1 месяц
3.04%
С начала года
17.52%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		15.27%16.69%19.16%10.71%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.52%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between AVSU and AVGV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.89

The correlation between AVSU and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSU и AVGV

Секторы
AVSU
AVGV

Технологии

33.2%
10.5%

Финансовые услуги

18.6%
21.6%

Потребительский циклический сектор

13.1%
14.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
4.9%

Здравоохранение

8.9%
4.5%

Промышленность

8.6%
16.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.5%

Сырьевые материалы

1.1%
7.3%

Недвижимость

0.3%
0.8%

Коммунальные услуги

0.3%
0.7%

Энергетика

0.0%
13.6%

Технологии

AVSU
33.2%
AVGV
10.5%

Финансовые услуги

AVSU
18.6%
AVGV
21.6%

Потребительский циклический сектор

AVSU
13.1%
AVGV
14.5%

Коммуникационные услуги

AVSU
11.0%
AVGV
4.9%

Здравоохранение

AVSU
8.9%
AVGV
4.5%

Промышленность

AVSU
8.6%
AVGV
16.1%

Потребительский защитный сектор

AVSU
5.0%
AVGV
5.5%

Сырьевые материалы

AVSU
1.1%
AVGV
7.3%

Недвижимость

AVSU
0.3%
AVGV
0.8%

Коммунальные услуги

AVSU
0.3%
AVGV
0.7%

Энергетика

AVSU
0.0%
AVGV
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с VFMOAVSU с SCHBAVSU с VTIAVSU с IVV
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

AVSU vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.91

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.02

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.64

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

18.19

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.47

-0.66

Просадки

Сравнение просадок AVSU и AVGV

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-17.03%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-8.12%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.02%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-2.29%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.07%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и AVGV

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.44%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.87%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

12.93%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

14.97%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

14.97%

+2.89%

Сравнение комиссий AVSU и AVGV

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и AVGV

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AVGV в 1.88%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.88%1.98%2.32%1.14%0.00%
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.87%1.03%1.22%1.22%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AVSU and AVGV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSU has higher volatility (3.75%) compared to AVGV (3.44%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 37.49% vs 34.26% for AVSU. On fees, AVSU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 37.49% return vs 34.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.87% for AVSU.

AVSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVGV is Global Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор