Сравнение AVSG.L с USSC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L).

AVSG.L и USSC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSG.L - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 июн. 2025 г.. USSC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSG.L и USSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSG.L и USSC.L

	2026 (YTD)	2025	2024
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc	9.76%	12.18%	-4.47%
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	4.52%	14.73%	-7.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVSG.L показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у USSC.L с доходностью 4.52%.

AVSG.L

1 день: 1.34%

1 месяц: -1.97%

С начала года: 9.76%

6 месяцев: 15.22%

1 год: 30.04%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

USSC.L

1 день: 1.70%

1 месяц: -2.50%

С начала года: 4.52%

6 месяцев: 8.75%

1 год: 27.78%

3 года*: 16.24%

5 лет*: 9.35%

10 лет*: 11.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Название символа

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с AVSG.L:

AVSG.L с WLDS.L AVSG.L с WSML.L AVSG.L с VWRA.L AVSG.L с ACWI.L AVSG.L с VT AVSG.L с AVWS.DE AVSG.L с SPY

Часто сравнивают с USSC.L:

USSC.L с R2SC.L USSC.L с SPY USSC.L с SLYV USSC.L с VBR USSC.L с IEUS USSC.L с IMID.L USSC.L с MOGB.L

Сравнение комиссий AVSG.L и USSC.L

AVSG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USSC.L в 0.30%.

AVSG.L

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

USSC.L

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Доходность на риск

AVSG.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVSG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USSC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSG.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AVSG.L	USSC.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.79	1.36	+0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.31	1.90	+0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.26	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.33	2.70	+1.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.82	9.71	+5.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSG.L vs. USSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSG.L на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа USSC.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSG.L и USSC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AVSG.L	USSC.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.79	1.36	+0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.43	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.51	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	0.42	+0.37

Корреляция

Корреляция между AVSG.L и USSC.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSG.L и USSC.L

Ни AVSG.L, ни USSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVSG.L и USSC.L

Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и USSC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	AVSG.L	USSC.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.38%	-48.99%	+27.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.51%	-15.32%	+2.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-27.47%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-48.99%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.42%	-4.82%	+2.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.44%	-7.79%	+3.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.02%	2.79%	-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSG.L и USSC.L

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) имеют волатильность 5.37% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AVSG.L	USSC.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.37%	5.32%	+0.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.89%	11.22%	-1.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.70%	20.37%	-3.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.44%	21.82%	-5.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.44%	22.82%	-6.38%

Сравнение AVSG.L с USSC.L

Доходность

Сравнение доходности AVSG.L и USSC.L

Сравнение доходности по годам AVSG.L и USSC.L

Доходность по периодам

AVSG.L

USSC.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AVSG.L и USSC.L

Доходность на риск

AVSG.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск

AVSG.L

USSC.L

Сравнение AVSG.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AVSG.L vs. USSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSG.L и USSC.L

Просадки

Сравнение просадок AVSG.L и USSC.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AVSG.L и USSC.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)