PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSG.L с IQSS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSG.L с IQSS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L).

AVSG.L и IQSS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSG.L - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 июн. 2025 г.. IQSS.L - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSG.L и IQSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSG.L и IQSS.L

2026 (YTD)20252024
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		9.76%12.18%-4.47%
IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.26%22.92%-4.70%
Разные валюты инструментов

AVSG.L торгуется в USD, в то время как IQSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVSG.L показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у IQSS.L с доходностью 0.26%.

AVSG.L

1 день
1.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
9.76%
6 месяцев
15.22%
1 год
30.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSS.L

1 день
3.22%
1 месяц
-3.60%
С начала года
0.26%
6 месяцев
5.34%
1 год
24.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AVSG.L:
AVSG.L с WLDS.LAVSG.L с WSML.LAVSG.L с VWRA.LAVSG.L с ACWI.LAVSG.L с VTAVSG.L с AVWS.DEAVSG.L с SPY
Часто сравнивают с IQSS.L:
IQSS.L с ACWI.LIQSS.L с XWQS.LIQSS.L с DFNG.LIQSS.L с XDEV.LIQSS.L с V3NM.LIQSS.L с IESG.LIQSS.L с FWRG.L

Сравнение комиссий AVSG.L и IQSS.L

AVSG.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IQSS.L в 0.60%.

IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

AVSG.L vs. IQSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSG.L
Ранг доходности на риск AVSG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IQSS.L
Ранг доходности на риск IQSS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSG.L c IQSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSG.LIQSS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.49

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.11

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

2.68

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.82

11.08

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSG.L vs. IQSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSG.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSS.L равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSG.L и IQSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSG.LIQSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.00

-0.20

Корреляция

Корреляция между AVSG.L и IQSS.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSG.L и IQSS.L

Ни AVSG.L, ни IQSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVSG.L и IQSS.L

Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, что больше максимальной просадки IQSS.L в -17.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и IQSS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSG.LIQSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.38%

-18.91%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-10.21%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-3.48%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.08%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.78%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSG.L и IQSS.L

Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) составляет 5.37%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что AVSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSG.LIQSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.76%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.50%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

16.35%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

15.33%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

15.33%

+1.11%