Сравнение IQSS.L с FWRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L).

IQSS.L и FWRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSS.L - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г.. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQSS.L и FWRG.L

	2026 (YTD)	2025	2024
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc	1.40%	14.30%	6.63%
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc	1.24%	5.73%	9.04%

Разные валюты инструментов

IQSS.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSS.L показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью 1.24%.

IQSS.L

1 день: 2.55%

1 месяц: -2.88%

С начала года: 1.40%

6 месяцев: 6.70%

1 год: 20.85%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

FWRG.L

1 день: 1.90%

1 месяц: -2.54%

С начала года: 1.24%

6 месяцев: 5.07%

1 год: 15.43%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Название символа

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IQSS.L:

IQSS.L с ACWI.L IQSS.L с DFNG.L IQSS.L с XWQS.L IQSS.L с V3NM.L IQSS.L с AVSG.L IQSS.L с XDEV.L IQSS.L с IESG.L

Часто сравнивают с FWRG.L:

FWRG.L с VWRP.L FWRG.L с VUAG.L FWRG.L с EQQQ.L FWRG.L с ISAC.L FWRG.L с SPXP.L FWRG.L с JGGI.L FWRG.L с PWC

Сравнение комиссий IQSS.L и FWRG.L

IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.

IQSS.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

FWRG.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IQSS.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FWRG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSS.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IQSS.L	FWRG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.39	0.97	+0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	1.37	+0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.19	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.07	2.42	+0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.78	5.98	+5.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSS.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSS.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FWRG.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSS.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IQSS.L	FWRG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.39	0.97	+0.42
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.87	+0.04

Корреляция

Корреляция между IQSS.L и FWRG.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и FWRG.L

Ни IQSS.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и FWRG.L

Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и FWRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IQSS.L	FWRG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.91%	-18.88%	-0.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.21%	-10.04%	-0.17%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.48%	-4.18%	+0.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.08%	-2.37%	-0.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.78%	1.87%	-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и FWRG.L

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) составляет 5.04%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IQSS.L	FWRG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.04%	5.34%	-0.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.79%	10.11%	-1.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.01%	15.96%	-0.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.33%	14.92%	-0.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.33%	14.92%	-0.59%

Сравнение IQSS.L с FWRG.L

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и FWRG.L

Сравнение доходности по годам IQSS.L и FWRG.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IQSS.L

FWRG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IQSS.L и FWRG.L

Доходность на риск

IQSS.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

IQSS.L

FWRG.L

Сравнение IQSS.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IQSS.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и FWRG.L

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и FWRG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и FWRG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)