PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSF с MYCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSF с MYCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis, while MYCF is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, AVSF returned 4.02% vs 4.60% for MYCF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVSF и MYCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSF показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у MYCF с доходностью 1.63%.

AVSF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.02%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

MYCF

1 день
0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSF и MYCF

2026 (YTD)20252024
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.43%6.57%-0.77%
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		1.63%5.12%0.74%

Correlation

The correlation between AVSF and MYCF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.47

The correlation between AVSF and MYCF shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

State Street My2026 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с SDSIAVSF с BRASXAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOO
Часто сравнивают с MYCF:
MYCF с MILKMYCF с LODIMYCF с INVGMYCF с FIIGMYCF с CRQ.NEOMYCF с SUSCMYCF с NEAR

Доходность на риск

AVSF vs. MYCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MYCF
Ранг доходности на риск MYCF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSF c MYCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSFMYCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
6.98

-4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
13.23

-9.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

3.22

-1.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

38.53

-35.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

164.09

-153.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSF vs. MYCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSF на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа MYCF равного 6.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSF и MYCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSFMYCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

6.98

-4.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

4.12

-3.46

Просадки

Сравнение просадок AVSF и MYCF

Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что больше максимальной просадки MYCF в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и MYCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSFMYCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.85%

-0.60%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-0.12%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-0.03%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.03%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSF и MYCF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSFMYCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.15%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

0.43%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

0.66%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

1.09%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

1.09%

+1.43%

Сравнение комиссий AVSF и MYCF

И AVSF, и MYCF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSF и MYCF

Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности MYCF в 4.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.02%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		4.40%4.50%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVSF and MYCF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSF has higher volatility (0.56%) compared to MYCF (0.15%). In terms of maximum drawdown, AVSF dropped -8.85% vs MYCF's -0.60%.

On 1-year performance, MYCF leads with 4.60% vs 4.02% for AVSF. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, MYCF has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYCF has performed better with a 4.60% return vs 4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSF and MYCF have the same expense ratio: 0.15% per year.

MYCF has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 4.02% for AVSF.

AVSF is categorized as Short-Term Bond, while MYCF is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Avantis and State Street.

MYCF currently has the higher Sharpe Ratio (6.98 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSF и MYCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор