PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с VIDI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - AVSD tracks the MSCI World ex USA IMI while VIDI tracks the Vident International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 19.73%/yr vs 25.15%/yr for VIDI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 17.30%.

AVSD

1 день
-0.27%
1 месяц
0.15%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.06%
1 год
21.84%
3 года*
19.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIDI

1 день
0.04%
1 месяц
-2.22%
С начала года
17.30%
6 месяцев
16.40%
1 год
39.06%
3 года*
25.15%
5 лет*
11.62%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и VIDI

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.69%37.07%6.69%17.49%-8.97%
VIDI
Vident International Equity Fund		17.30%41.83%6.03%18.92%-11.87%

Correlation

The correlation between AVSD and VIDI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.88

The correlation between AVSD and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и VIDI

Секторы
AVSD
VIDI

Финансовые услуги

31.1%
17.5%

Промышленность

16.6%
18.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.5%

Технологии

10.6%
18.4%

Здравоохранение

7.7%
5.9%

Сырьевые материалы

6.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

2.3%
0.7%

Энергетика

0.3%
7.0%

Финансовые услуги

AVSD
31.1%
VIDI
17.5%

Промышленность

AVSD
16.6%
VIDI
18.7%

Потребительский циклический сектор

AVSD
11.9%
VIDI
10.5%

Технологии

AVSD
10.6%
VIDI
18.4%

Здравоохранение

AVSD
7.7%
VIDI
5.9%

Сырьевые материалы

AVSD
6.5%
VIDI
7.7%

Коммуникационные услуги

AVSD
5.4%
VIDI
5.4%

Потребительский защитный сектор

AVSD
4.8%
VIDI
5.6%

Коммунальные услуги

AVSD
2.7%
VIDI
2.6%

Недвижимость

AVSD
2.3%
VIDI
0.7%

Энергетика

AVSD
0.3%
VIDI
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с AVDEAVSD с VXUSAVSD с VEA
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с SCHDVIDI с VWILXVIDI с VXUS

Доходность на риск

AVSD vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVSDVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.52

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.30

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.90

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

14.17

-7.50

AVSD vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVSD и VIDI

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-48.39%

+22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-10.07%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-14.54%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-5.27%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-10.36%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.76%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и VIDI

Текущая волатильность для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) составляет 5.23%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что AVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.99%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

13.48%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.66%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

16.15%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.95%

-1.25%

Сравнение комиссий AVSD и VIDI

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и VIDI

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VIDI в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.37%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.98%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

AVSD and VIDI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (6.99%) compared to AVSD (5.23%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs VIDI's -48.39%.

On 3-year performance, VIDI leads with 25.15% vs 19.73% for AVSD. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVSD has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VIDI has performed better with a 25.15% return vs 19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.37% for AVSD.

AVSD tracks MSCI World ex USA IMI, while VIDI tracks Vident International Equity Index. They also come from different issuers: Avantis and Vident. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор