PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с WSML.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSC с WSML.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L).

AVSC и WSML.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. WSML.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Index. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и WSML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSC и WSML.L

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		6.89%9.42%7.75%19.68%-11.72%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		3.61%19.94%7.40%17.06%-18.21%

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у WSML.L с доходностью 3.61%.

AVSC

1 день
0.64%
1 месяц
-2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.81%
1 год
31.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

WSML.L

1 день
3.50%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.61%
6 месяцев
6.86%
1 год
28.69%
3 года*
14.28%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с SPYAVSC с IWMAVSC с VTWOAVSC с XSMO
Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VBRWSML.L с VWRA.LWSML.L с R2SC.LWSML.L с SWRD.L

Сравнение комиссий AVSC и WSML.L

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WSML.L в 0.35%.

WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVSC vs. WSML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c WSML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCWSML.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.68

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.31

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

3.13

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

11.10

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. WSML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSML.L равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и WSML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCWSML.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.09

Корреляция

Корреляция между AVSC и WSML.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и WSML.L

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как WSML.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		1.01%1.16%1.17%1.42%1.10%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSC и WSML.L

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки WSML.L в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и WSML.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSCWSML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-41.14%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-12.15%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-5.37%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-8.95%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.55%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и WSML.L

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 6.06%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSCWSML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.60%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

10.82%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

17.07%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

18.44%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

19.65%

+2.94%