Сравнение AVMU с RMCA
AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and RMCA (Rockefeller California Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, AVMU returned 8.50% vs 7.50% for RMCA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMU charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for RMCA.
Доходность
Сравнение доходности AVMU и RMCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMU показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у RMCA с доходностью 2.37%.
AVMU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
RMCA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVMU и RMCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 1.71% | 3.87% | 0.74% |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 2.37% | 2.35% | -0.14% |
Correlation
The correlation between AVMU and RMCA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between AVMU and RMCA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMU vs. RMCA — Ранг доходности на риск
AVMU
RMCA
Сравнение AVMU c RMCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMU | RMCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.42 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.21 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 10.63 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMU | RMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.00 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AVMU и RMCA
Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что больше максимальной просадки RMCA в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и RMCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMU | RMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -5.95% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -2.35% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.16% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -1.63% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.71% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMU и RMCA
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) имеют волатильность 1.19% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMU | RMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.15% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 2.49% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 3.76% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 5.38% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 5.38% | -1.39% |
Сравнение комиссий AVMU и RMCA
AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RMCA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMU и RMCA
Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности RMCA в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.22% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 4.36% | 4.51% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVMU and RMCA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVMU has higher volatility (1.19%) compared to RMCA (1.15%). In terms of maximum drawdown, AVMU dropped -12.41% vs RMCA's -5.95%.
On 1-year performance, AVMU leads with 8.50% vs 7.50% for RMCA. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMU has performed better with a 8.50% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for RMCA.
RMCA has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 3.22% for AVMU.
They also come from different issuers: American Century and Rockefeller. Their fees differ too: 0.15% for AVMU and 0.55% for RMCA.
AVMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMU и RMCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор