Сравнение AVMU с QBF
AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Avantis, while QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, AVMU returned 6.15% vs -41.55% for QBF. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AVMU charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности AVMU и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMU показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -27.01%.
AVMU
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.85%
- С начала года
- 0.27%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.67%
QBF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -17.17%
- С начала года
- -27.01%
- 1 год
- -41.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.10M | $878.52K | $658.75K | |
| $63.60K | $80.09K | $133.56K |
Сравнение доходности по годам AVMU и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 0.27% | 3.09% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.01% | -14.76% |
Correlation
The correlation between AVMU and QBF is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | -0.02 |
The correlation between AVMU and QBF shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMU vs. QBF — Ранг доходности на риск
AVMU
QBF
Сравнение AVMU c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMU | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.74 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.86 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -1.36 | +7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMU и QBF
Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки QBF в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMU | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -48.71% | +36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -48.71% | +45.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -45.44% | +43.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -20.09% | +16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 30.67% | -29.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMU и QBF
Текущая волатильность для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) составляет 1.40%, в то время как у Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что AVMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMU | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 5.80% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 19.12% | -16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 27.17% | -23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 28.61% | -24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 28.61% | -24.63% |
Сравнение комиссий AVMU и QBF
AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMU и QBF
Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности QBF в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.23% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.89% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVMU and QBF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (5.80%) compared to AVMU (1.40%). In terms of maximum drawdown, AVMU dropped -12.41% vs QBF's -48.71%.
On 1-year performance, AVMU leads with 6.15% vs -41.55% for QBF. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMU has performed better with a 6.15% return vs -41.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
AVMU has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.89% for QBF.
AVMU is categorized as Municipal Bonds, while QBF is Blockchain. They also come from different issuers: Avantis and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for AVMU and 0.79% for QBF.
AVMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMU и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор