Сравнение AVMU с QBF
AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century, while QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, AVMU returned 8.50% vs -35.86% for QBF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AVMU charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности AVMU и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMU показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -23.63%.
AVMU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVMU и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 1.71% | 3.10% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -23.63% | -14.22% |
Correlation
The correlation between AVMU and QBF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMU vs. QBF — Ранг доходности на риск
AVMU
QBF
Сравнение AVMU c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMU | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.78 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.84 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | -1.48 | +11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMU | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | -1.37 | +3.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.97 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок AVMU и QBF
Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки QBF в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMU | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -42.92% | +30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -42.92% | +39.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -42.92% | +42.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -16.82% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 24.20% | -23.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMU и QBF
Текущая волатильность для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) составляет 1.19%, в то время как у Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что AVMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMU | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 7.09% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 18.56% | -16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 26.36% | -23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 28.53% | -24.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 28.53% | -24.54% |
Сравнение комиссий AVMU и QBF
AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMU и QBF
Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности QBF в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.22% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.81% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVMU and QBF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (7.09%) compared to AVMU (1.19%). In terms of maximum drawdown, AVMU dropped -12.41% vs QBF's -42.92%.
On 1-year performance, AVMU leads with 8.50% vs -35.86% for QBF. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMU has performed better with a 8.50% return vs -35.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
AVMU has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.81% for QBF.
AVMU is categorized as Municipal Bonds, while QBF is Blockchain. They also come from different issuers: American Century and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for AVMU and 0.79% for QBF.
AVMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMU и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор