Сравнение AVMU с QBF
AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Avantis, while QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, AVMU returned 7.71% vs -44.02% for QBF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AVMU charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности AVMU и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMU показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -27.34%.
AVMU
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVMU и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 0.98% | 3.09% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
Correlation
The correlation between AVMU and QBF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | -0.02 |
The correlation between AVMU and QBF shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMU vs. QBF — Ранг доходности на риск
AVMU
QBF
Сравнение AVMU c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMU | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.73 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.91 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | -1.53 | +10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMU и QBF
Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки QBF в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMU | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -48.71% | +36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -48.71% | +45.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -45.69% | +44.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -19.10% | +15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 28.73% | -27.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMU и QBF
Текущая волатильность для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) составляет 0.66%, в то время как у Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что AVMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMU | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 8.71% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 20.81% | -18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 27.23% | -24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 28.98% | -24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 28.98% | -25.02% |
Сравнение комиссий AVMU и QBF
AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMU и QBF
Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности QBF в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.52% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVMU and QBF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (8.71%) compared to AVMU (0.66%). In terms of maximum drawdown, AVMU dropped -12.41% vs QBF's -48.71%.
On 1-year performance, AVMU leads with 7.71% vs -44.02% for QBF. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMU has performed better with a 7.71% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
AVMU has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.90% for QBF.
AVMU is categorized as Municipal Bonds, while QBF is Blockchain. They also come from different issuers: Avantis and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for AVMU and 0.79% for QBF.
AVMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMU и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор