Сравнение AVLVX с GQHPX

С начала года, AVLVX показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVLVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVLVX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLVX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVLVX и GQHPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

Максимальная просадка AVLVX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLVX и GQHPX.

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что AVLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.