PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLC с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

AVLC и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLC и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLC и THLV

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-0.18%17.57%22.82%12.05%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

AVLC

1 день
1.01%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
2.64%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с IWL
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QQQ

Сравнение комиссий AVLC и THLV

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVLC vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.81

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.53

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.00

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

10.82

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.81

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.85

+0.48

Корреляция

Корреляция между AVLC и THLV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и THLV

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.90%0.92%1.09%0.38%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок AVLC и THLV

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLCTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-13.15%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-6.66%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-4.46%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.75%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.85%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и THLV

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLCTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.33%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.61%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

11.29%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

11.80%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

11.80%

+4.13%