PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с AVGV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVLC returned 29.38% vs 35.25% for AVGV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.61%.

AVLC

1 день
-1.55%
1 месяц
0.32%
С начала года
12.96%
6 месяцев
11.82%
1 год
29.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-1.36%
1 месяц
0.85%
С начала года
16.61%
6 месяцев
15.61%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		12.96%17.57%22.82%11.76%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		16.61%22.57%11.26%11.46%

Correlation

The correlation between AVLC and AVGV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between AVLC and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLC и AVGV

Секторы
AVLC
AVGV

Технологии

34.2%
12.1%

Финансовые услуги

12.8%
21.3%

Промышленность

11.0%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
14.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
5.0%

Здравоохранение

7.2%
4.5%

Энергетика

6.5%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.2%

Коммунальные услуги

2.3%
0.7%

Сырьевые материалы

2.2%
7.2%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

AVLC
34.2%
AVGV
12.1%

Финансовые услуги

AVLC
12.8%
AVGV
21.3%

Промышленность

AVLC
11.0%
AVGV
16.2%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.7%
AVGV
14.7%

Коммуникационные услуги

AVLC
8.7%
AVGV
5.0%

Здравоохранение

AVLC
7.2%
AVGV
4.5%

Энергетика

AVLC
6.5%
AVGV
12.4%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.4%
AVGV
5.2%

Коммунальные услуги

AVLC
2.3%
AVGV
0.7%

Сырьевые материалы

AVLC
2.2%
AVGV
7.2%

Недвижимость

AVLC
0.1%
AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

AVLC vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLCAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.64

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.64

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.36

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

16.95

-0.46

AVLC vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLC и AVGV

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-17.03%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.12%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.88%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.27%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.09%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и AVGV

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.56%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

10.46%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

13.41%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.03%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

15.03%

+0.78%

Сравнение комиссий AVLC и AVGV

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и AVGV

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности AVGV в 2.49%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.49%1.98%2.32%1.14%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		1.05%0.92%1.09%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVLC and AVGV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLC has higher volatility (5.14%) compared to AVGV (4.56%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 35.25% vs 29.38% for AVLC. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 35.25% return vs 29.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.05% for AVLC.

AVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVGV is Global Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор