PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLC с AVGV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

AVLC и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLC и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLC и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-1.17%17.57%22.82%12.05%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.18%22.57%11.26%10.27%

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.18%.

AVLC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.83%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
2.53%
1 месяц
-5.12%
С начала года
6.18%
6 месяцев
11.59%
1 год
30.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с IWL
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD

Сравнение комиссий AVLC и AVGV

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVLC vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCAVGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.74

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.38

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.35

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

11.21

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.74

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между AVLC и AVGV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и AVGV

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AVGV в 2.08%

TTM202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.91%0.92%1.09%0.38%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.08%1.98%2.32%1.14%

Просадки

Сравнение просадок AVLC и AVGV

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и AVGV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLCAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-17.03%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-13.09%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.55%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.38%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.74%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и AVGV

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) составляет 5.53%, в то время как у Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что AVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLCAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.87%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

10.16%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

17.71%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

15.10%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

15.10%

+0.84%