PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с ACGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с ACGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while ACGR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. AVLC is actively managed, while ACGR is passively managed. Over the past year, AVLC returned 32.71% vs 24.19% for ACGR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for ACGR.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и ACGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у ACGR с доходностью 7.39%.

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACGR

1 день
-1.23%
1 месяц
6.10%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.90%
1 год
24.19%
3 года*
21.44%
5 лет*
15.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и ACGR

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		7.39%14.50%26.66%14.07%

Correlation

The correlation between AVLC and ACGR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between AVLC and ACGR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

American Century Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с TWCUXACGR с PGROACGR с GQGUACGR с FTCSACGR с BBLUACGR с CCORACGR с ILCB

Доходность на риск

AVLC vs. ACGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c ACGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCACGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.57

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.17

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.53

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.96

5.20

+13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. ACGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа ACGR равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и ACGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCACGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.57

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.70

+0.97

Просадки

Сравнение просадок AVLC и ACGR

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки ACGR в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и ACGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCACGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-34.54%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-15.84%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.68%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-8.50%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.66%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и ACGR

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) составляет 3.02%, в то время как у American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что AVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCACGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.65%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

11.95%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

15.49%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

21.51%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

21.42%

-5.73%

Сравнение комиссий AVLC и ACGR

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и ACGR

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности ACGR в 0.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.09%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVLC and ACGR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACGR has higher volatility (3.65%) compared to AVLC (3.02%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs ACGR's -34.54%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 24.19% for ACGR. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLC has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 24.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ACGR.

AVLC has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.09% for ACGR.

AVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while ACGR is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.39% for ACGR.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и ACGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор