Сравнение AVLC с ACGR
AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while ACGR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. AVLC is actively managed, while ACGR is passively managed. Over the past year, AVLC returned 29.38% vs 17.42% for ACGR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for ACGR.
Доходность
Сравнение доходности AVLC и ACGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVLC показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у ACGR с доходностью 2.14%.
AVLC
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACGR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVLC и ACGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 12.96% | 17.57% | 22.82% | 11.76% |
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 2.14% | 14.50% | 26.66% | 14.87% |
Correlation
The correlation between AVLC and ACGR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between AVLC and ACGR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVLC vs. ACGR — Ранг доходности на риск
AVLC
ACGR
Сравнение AVLC c ACGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVLC | ACGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.10 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 3.64 | +12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVLC и ACGR
Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки ACGR в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и ACGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVLC | ACGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -34.54% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -15.84% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -6.48% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -8.46% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 4.79% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLC и ACGR
Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) составляет 5.14%, в то время как у American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что AVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVLC | ACGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.97% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 12.78% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 16.19% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 21.64% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 21.43% | -5.62% |
Сравнение комиссий AVLC и ACGR
AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACGR в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLC и ACGR
Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности ACGR в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.16% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% |
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 1.05% | 0.92% | 1.09% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVLC and ACGR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACGR has higher volatility (5.97%) compared to AVLC (5.14%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs ACGR's -34.54%.
On 1-year performance, AVLC leads with 29.38% vs 17.42% for ACGR. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLC has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 29.38% return vs 17.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ACGR.
AVLC has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.16% for ACGR.
AVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while ACGR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and American Century. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.39% for ACGR.
AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVLC и ACGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор