Сравнение AVL с CMGG
AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AVL charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for CMGG.
Доходность
Сравнение доходности AVL и CMGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у CMGG с доходностью -37.52%.
AVL
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 55.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMGG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -37.52%
- 6 месяцев
- -40.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVL и CMGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 4.18% | -2.43% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -37.52% | 36.20% |
Correlation
The correlation between AVL and CMGG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVL vs. CMGG — Ранг доходности на риск
AVL
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVL c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVL | CMGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVL и CMGG
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки CMGG в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и CMGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVL | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -56.75% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.05% | -48.19% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.84% | -23.37% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и CMGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVL | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.85% | 68.93% | +23.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.67% | 68.93% | +38.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.67% | 68.93% | +38.74% |
Сравнение комиссий AVL и CMGG
AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CMGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и CMGG
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 28.48%, тогда как CMGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 28.48% | 29.04% | 0.22% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVL and CMGG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
AVL has the higher dividend yield at 28.48%, compared with 0.00% for CMGG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.75% for CMGG.
Подберите оптимальное распределение для AVL и CMGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор