Сравнение AVIG с RAVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI).
AVIG и RAVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIG и RAVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIG и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | -0.15% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -2.15% | 0.96% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 0.72%.
AVIG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIG и RAVI
AVIG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RAVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVIG vs. RAVI — Ранг доходности на риск
AVIG
RAVI
Сравнение AVIG c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIG | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 8.51 | -7.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 14.39 | -12.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.85 | -2.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 12.00 | -10.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 77.37 | -71.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIG | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 8.51 | -7.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 2.40 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.99 | -2.02 |
Корреляция
Корреляция между AVIG и RAVI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и RAVI
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности RAVI в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.08% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок AVIG и RAVI
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и RAVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIG | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -3.72% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -0.36% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | -3.28% | -16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | 0.00% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -0.18% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.06% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и RAVI
Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что AVIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIG | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.16% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 0.28% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 0.51% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 1.41% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 1.29% | +4.77% |