Сравнение AVIE с SSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY).
AVIE и SSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. SSPY - это пассивный фонд от Syntax Advisors, который отслеживает доходность Syntax Stratified LargeCap Index. Фонд был запущен 4 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIE и SSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIE и SSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | -6.19% |
SSPY Syntax Stratified LargeCap ETF | 1.98% | 12.88% | -0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у SSPY с доходностью 1.98%.
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIE и SSPY
AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SSPY в 0.30%.
Доходность на риск
AVIE vs. SSPY — Ранг доходности на риск
AVIE
SSPY
Сравнение AVIE c SSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | SSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 5.69 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | SSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.62 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между AVIE и SSPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и SSPY
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SSPY в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
SSPY Syntax Stratified LargeCap ETF | 1.36% | 1.38% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и SSPY
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки SSPY в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и SSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIE | SSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -16.16% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -12.14% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -5.29% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.45% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.60% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и SSPY
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIE | SSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.96% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 8.09% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 16.21% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 14.97% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 14.97% | -1.87% |