Сравнение AVIE с AFOS
AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVIE returned 31.26% vs 68.45% for AFOS. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности AVIE и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.85%.
AVIE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.48%
AFOS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 21.43%
- С начала года
- 31.85%
- 1 год
- 68.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $534.27K | $476.43K | $469.20K | |
| $105.07K | $109.47K | $101.49K |
Сравнение доходности по годам AVIE и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 18.60% | 9.76% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.85% | 37.10% |
Correlation
The correlation between AVIE and AFOS is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIE vs. AFOS — Ранг доходности на риск
AVIE
AFOS
Сравнение AVIE c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIE | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.48 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 5.83 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.54 | 21.86 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIE и AFOS
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -11.80% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -11.80% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -3.61% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -1.82% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 3.14% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и AFOS
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.71%, в то время как у ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 8.40% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 19.41% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 23.23% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 22.40% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 22.40% | -9.56% |
Сравнение комиссий AVIE и AFOS
AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и AFOS
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.40% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AVIE and AFOS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFOS has higher volatility (8.40%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs AFOS's -11.80%.
On 1-year performance, AFOS leads with 68.45% vs 31.26% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 68.45% return vs 31.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
AVIE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Avantis and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.45% for AFOS.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIE и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор