Сравнение AVIE с AFOS
AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности AVIE и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
AVIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVIE и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 12.80% | 8.90% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between AVIE and AFOS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIE vs. AFOS — Ранг доходности на риск
AVIE
AFOS
Сравнение AVIE c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 4.35 | -3.30 |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и AFOS
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -11.52% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.29% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -1.37% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 20.19% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 20.19% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 20.19% | -7.25% |
Сравнение комиссий AVIE и AFOS
AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и AFOS
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.45% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AVIE and AFOS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Avantis and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для AVIE и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор