PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGY.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGY.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

AVGY.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGY.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGY.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)2025
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-9.59%83.42%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, AVGY.TO показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

AVGY.TO

1 день
3.67%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-5.19%
1 год
91.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с AVGY.TO:
AVGY.TO с AVGOAVGY.TO с BKCC.TOAVGY.TO с BKCL.TOAVGY.TO с ENCC.TOAVGY.TO с ENCL.TOAVGY.TO с EQLI.TOAVGY.TO с HBIL.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий AVGY.TO и UMAX.TO

AVGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Доходность на риск

AVGY.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGY.TO
Ранг доходности на риск AVGY.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGY.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGY.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGY.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGY.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGY.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGY.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.63

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.26

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.98

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

9.14

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGY.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGY.TO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAX.TO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGY.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGY.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.95

+0.22

Корреляция

Корреляция между AVGY.TO и UMAX.TO составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGY.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность AVGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.26%, что больше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		22.26%14.82%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок AVGY.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка AVGY.TO за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGY.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGY.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-10.09%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-6.23%

-22.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.88%

-1.83%

-24.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-2.05%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

1.35%

+10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGY.TO и UMAX.TO

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что AVGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGY.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

2.12%

+11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.95%

4.70%

+30.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.52%

7.74%

+42.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.23%

8.66%

+43.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.23%

8.66%

+43.57%