PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGY.TO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGY.TO с HBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

AVGY.TO и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGY.TO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGY.TO и HBIL.TO

2026 (YTD)2025
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-9.59%83.42%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.05%1.92%

Доходность по периодам

С начала года, AVGY.TO показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у HBIL.TO с доходностью -0.05%.

AVGY.TO

1 день
3.67%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-3.90%
1 год
92.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с AVGY.TO:
AVGY.TO с AVGOAVGY.TO с ENCL.TOAVGY.TO с EQLI.TOAVGY.TO с HDIF.TOAVGY.TO с PLTE.TOAVGY.TO с USCL.TOAVGY.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий AVGY.TO и HBIL.TO

AVGY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

AVGY.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGY.TO
Ранг доходности на риск AVGY.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGY.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGY.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGY.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGY.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGY.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGY.TOHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.85

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.19

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.33

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

3.88

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGY.TO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGY.TO на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа HBIL.TO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGY.TO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGY.TOHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.85

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.49

+0.67

Корреляция

Корреляция между AVGY.TO и HBIL.TO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGY.TO и HBIL.TO

Дивидендная доходность AVGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.26%, что больше доходности HBIL.TO в 6.67%

TTM20252024
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		22.26%14.82%0.00%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.67%7.49%2.58%

Просадки

Сравнение просадок AVGY.TO и HBIL.TO

Максимальная просадка AVGY.TO за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGY.TO и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGY.TOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-1.69%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-1.30%

-27.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.88%

-0.95%

-24.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-0.48%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

0.45%

+11.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGY.TO и HBIL.TO

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что AVGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGY.TOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

0.72%

+12.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.95%

1.14%

+33.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.52%

1.86%

+48.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.23%

2.06%

+50.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.23%

2.06%

+50.17%