PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGY.TO с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGY.TO с SFYF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - AVGY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. AVGY.TO is actively managed, while SFYF is passively managed. Over the past year, AVGY.TO returned 82.43% vs 46.63% for SFYF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AVGY.TO charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности AVGY.TO и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGY.TO торгуется в CAD, в то время как SFYF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFYF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGY.TO показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у SFYF с доходностью 16.38%.

AVGY.TO

1 день
-12.01%
1 месяц
0.50%
С начала года
25.75%
6 месяцев
11.32%
1 год
82.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYF

1 день
0.06%
1 месяц
10.81%
С начала года
16.38%
6 месяцев
13.38%
1 год
46.63%
3 года*
37.71%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGY.TO и SFYF

2026 (YTD)2025
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		25.75%83.42%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		16.38%30.25%

Correlation

The correlation between AVGY.TO and SFYF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с AVGY.TO:
AVGY.TO с AVGOAVGY.TO с NVHE.TOAVGY.TO с LMAX.TOAVGY.TO с TXF.TOAVGY.TO с PLTE.TOAVGY.TO с TSLY.TOAVGY.TO с EMAX.TO
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY

Доходность на риск

AVGY.TO vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGY.TO
Ранг доходности на риск AVGY.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGY.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGY.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGY.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGY.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGY.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGY.TO c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGY.TOSFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.56

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.23

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.03

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

8.81

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGY.TO vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGY.TO на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа SFYF равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGY.TO и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGY.TOSFYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.56

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.68

+1.15

Просадки

Сравнение просадок AVGY.TO и SFYF

Максимальная просадка AVGY.TO за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки SFYF в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGY.TO и SFYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGY.TOSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-52.07%

+23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-15.44%

-13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-0.84%

-11.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-14.50%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

5.31%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGY.TO и SFYF

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с SoFi Social 50 ETF (SFYF) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AVGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGY.TOSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

5.34%

+13.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.65%

12.87%

+22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.07%

18.33%

+28.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.24%

27.49%

+24.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.24%

28.54%

+23.70%

Сравнение комиссий AVGY.TO и SFYF

AVGY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGY.TO и SFYF

Дивидендная доходность AVGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.68%, что больше доходности SFYF в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		21.68%14.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%

Часто задаваемые вопросы

AVGY.TO and SFYF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for AVGY.TO.

AVGY.TO is categorized as Derivative Income, while SFYF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Harvest and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.40% for AVGY.TO and 0.29% for SFYF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGY.TO и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор