PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGW с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVGW и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGW и VFV.TO


2026 (YTD)2025
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF
-12.03%20.91%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF
-3.75%8.05%
Разные валюты инструментов

AVGW торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGW показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -4.36%.


AVGW

1 день
1.65%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-12.03%
6 месяцев
-9.87%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VFV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.24%
1 год
17.04%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Сравнение комиссий AVGW и VFV.TO

AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.


Доходность на риск

AVGW vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGW

VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGW c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGW vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGWVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.81

-0.64

Корреляция

Корреляция между AVGW и VFV.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и VFV.TO

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.84%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF
54.84%31.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF
0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок AVGW и VFV.TO

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, примерно равная максимальной просадке VFV.TO в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и VFV.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


AVGWVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-27.43%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-5.61%

-23.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-3.39%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и VFV.TO


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVGWVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.07%

18.39%

+35.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.07%

16.88%

+37.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.07%

18.29%

+35.78%