Сравнение AVGW с DOGG
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 10.97%.
AVGW
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 6.65% | 20.48% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 10.97% | 6.81% |
Correlation
The correlation between AVGW and DOGG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. DOGG — Ранг доходности на риск
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DOGG
Сравнение AVGW c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и DOGG
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -11.19% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.88% | -2.46% | -24.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -3.27% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и DOGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 11.28% | +45.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 13.05% | +44.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 13.05% | +44.07% |
Сравнение комиссий AVGW и DOGG
AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и DOGG
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 69.48%, что больше доходности DOGG в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 69.48% | 31.15% | 0.00% | 0.00% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.52% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and DOGG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 69.48%, compared with 8.52% for DOGG.
They also come from different issuers: Roundhill and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.75% for DOGG.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор