PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGV с WBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGV и WBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 9.05%.


AVGV

1 день
0.46%
1 месяц
3.04%
С начала года
17.52%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WBIG

1 день
0.36%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.24%
1 год
20.44%
3 года*
6.44%
5 лет*
0.69%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGV и WBIG


2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF
17.52%22.57%11.26%11.36%
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF
9.05%-0.39%5.87%1.34%

Correlation

The correlation between AVGV and WBIG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between AVGV and WBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis All Equity Markets Value ETF

WBI BullBear Yield 3000 ETF

Доходность на риск

AVGV vs. WBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина

WBIG
Ранг доходности на риск WBIG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c WBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVGVWBIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

4.05

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.19

12.76

+5.43

AVGV vs. WBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа WBIG равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и WBIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGVWBIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.08

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.15

+1.32

Просадки

Сравнение просадок AVGV и WBIG

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и WBIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGVWBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-25.32%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-5.06%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-4.50%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-10.92%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.61%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и WBIG

Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) имеют волатильность 3.44% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGVWBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.42%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

6.58%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

9.87%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

12.05%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

11.55%

+3.42%

Сравнение комиссий AVGV и WBIG

AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и WBIG

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности WBIG в 1.21%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF
1.88%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF
1.21%1.74%2.05%1.74%1.29%2.94%0.90%1.87%1.20%1.27%0.96%1.41%

Часто задаваемые вопросы


AVGV and WBIG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (3.44%) compared to WBIG (3.42%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs WBIG's -25.32%.

On 1-year performance, AVGV leads with 37.49% vs 20.44% for WBIG. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 37.49% return vs 20.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.

AVGV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.21% for WBIG.

They also come from different issuers: Avantis and WBI. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 1.14% for WBIG.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и WBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор