Сравнение AVGV с WBIG
AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVGV returned 37.49% vs 20.44% for WBIG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AVGV charges 0.26%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и WBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGV показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 9.05%.
AVGV
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 19.05%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам AVGV и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 17.52% | 22.57% | 11.26% | 11.36% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 9.05% | -0.39% | 5.87% | 1.34% |
Correlation
The correlation between AVGV and WBIG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between AVGV and WBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGV vs. WBIG — Ранг доходности на риск
AVGV
WBIG
Сравнение AVGV c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGV | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 4.05 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.19 | 12.76 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGV | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 2.08 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.15 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок AVGV и WBIG
Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и WBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGV | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -25.32% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -5.06% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -4.50% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -10.92% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.61% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и WBIG
Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) имеют волатильность 3.44% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGV | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.42% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 6.58% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 9.87% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 12.05% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 11.55% | +3.42% |
Сравнение комиссий AVGV и WBIG
AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и WBIG
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности WBIG в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.88% | 1.98% | 2.32% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.21% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
AVGV and WBIG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGV has higher volatility (3.44%) compared to WBIG (3.42%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs WBIG's -25.32%.
On 1-year performance, AVGV leads with 37.49% vs 20.44% for WBIG. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 37.49% return vs 20.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
AVGV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.21% for WBIG.
They also come from different issuers: Avantis and WBI. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 1.14% for WBIG.
AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGV и WBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор