Сравнение AVGV с NZAC
AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. AVGV is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past 3 years, AVGV returned 20.50%/yr vs 18.59%/yr for NZAC. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGV показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 10.47%.
AVGV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 20.45%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.67%
NZAC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 10.47%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.95%
- Всё время*
- 10.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.59M | $4.75M | $4.07M | |
| $225.27K | $160.91K | $205.87K |
Сравнение доходности по годам AVGV и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 20.45% | 22.57% | 11.26% | 11.88% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 10.47% | 20.55% | 16.67% | 9.02% |
Correlation
The correlation between AVGV and NZAC is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between AVGV and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGV vs. NZAC — Ранг доходности на риск
AVGV
NZAC
Сравнение AVGV c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGV | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.06 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.66 | 8.16 | +8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGV и NZAC
Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGV | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -33.72% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -10.10% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -16.19% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.05% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -5.28% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.55% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и NZAC
Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 3.09%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGV | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 4.36% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 11.76% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 14.05% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.99% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.09% | -2.23% |
Сравнение комиссий AVGV и NZAC
AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и NZAC
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности NZAC в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.59% | 1.98% | 2.32% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.01% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
AVGV and NZAC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZAC has higher volatility (4.36%) compared to AVGV (3.09%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs NZAC's -33.72%.
On 3-year performance, AVGV leads with 20.50% vs 18.59% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVGV has performed better with a 20.50% return vs 18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.
NZAC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.59% for AVGV.
They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.12% for NZAC.
AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGV и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор