PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGV с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с AVUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVGV returned 20.19%/yr vs 20.16%/yr for AVUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 15.18%.

AVGV

1 день
0.00%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
12.29%
С начала года
17.85%
1 год
32.54%
3 года*
20.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.30%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
11.83%
С начала года
15.18%
1 год
27.24%
3 года*
20.16%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGV и AVUS

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.85%22.57%11.26%11.88%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		15.18%16.68%20.43%11.05%

Correlation

The correlation between AVGV and AVUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between AVGV and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и AVUS

Секторы
AVGV
AVUS

Финансовые услуги

21.3%
14.5%

Промышленность

16.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

14.7%
11.4%

Энергетика

12.4%
6.8%

Технологии

12.1%
30.5%

Сырьевые материалы

7.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
9.3%

Здравоохранение

4.5%
7.0%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Коммунальные услуги

0.7%
2.3%

Финансовые услуги

AVGV
21.3%
AVUS
14.5%

Промышленность

AVGV
16.2%
AVUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.7%
AVUS
11.4%

Энергетика

AVGV
12.4%
AVUS
6.8%

Технологии

AVGV
12.1%
AVUS
30.5%

Сырьевые материалы

AVGV
7.2%
AVUS
2.6%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.2%
AVUS
4.2%

Коммуникационные услуги

AVGV
5.0%
AVUS
9.3%

Здравоохранение

AVGV
4.5%
AVUS
7.0%

Недвижимость

AVGV
0.7%
AVUS
0.1%

Коммунальные услуги

AVGV
0.7%
AVUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets Value ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

AVGV vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGVAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.16

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.96

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.49

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

15.43

+0.05

AVGV vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGV и AVUS

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-37.04%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-7.85%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-19.74%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.30%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-5.02%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.77%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и AVUS

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 2.77%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.16%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.82%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

12.68%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.34%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

20.75%

-5.85%

Сравнение комиссий AVGV и AVUS

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и AVUS

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности AVUS в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.62%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.92%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AVGV and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUS has higher volatility (3.16%) compared to AVGV (2.77%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs AVUS's -37.04%.

On 3-year performance, AVGV leads with 20.19% vs 20.16% for AVUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGV has performed better with a 20.19% return vs 20.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.92% for AVUS.

AVGV is categorized as Global Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.15% for AVUS.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор