PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с AVTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGV с AVTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM).

AVGV и AVTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVTM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 30 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGV и AVTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGV и AVTM

2026 (YTD)
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		-1.24%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		-5.74%

Доходность по периодам

AVGV

1 день
2.53%
1 месяц
-5.12%
С начала года
6.18%
6 месяцев
11.59%
1 год
30.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVTM

1 день
2.99%
1 месяц
-5.11%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Avantis Total Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD
Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с AVUSAVTM с SCHBAVTM с VTIAVTM с VTAVTM с VEGAAVTM с IDV

Сравнение комиссий AVGV и AVTM

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF

Доходность на риск

AVGV vs. AVTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVTM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c AVTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVAVTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. AVTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVAVTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

-1.71

+2.97

Корреляция

Корреляция между AVGV и AVTM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и AVTM

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности AVTM в 0.09%

TTM202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.08%1.98%2.32%1.14%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGV и AVTM

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVTM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGVAVTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-9.21%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-6.49%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.31%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и AVTM

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGVAVTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

18.46%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

18.46%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

18.46%

-3.36%