Сравнение AVGU с NTSD
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVGU
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -12.95%
- 6 месяцев
- -6.14%
- С начала года
- -3.73%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 21.02% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.54% |
Correlation
The correlation between AVGU and NTSD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
AVGU
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVGU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и NTSD
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -5.58% | -47.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.76% | -2.08% | -42.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.12% | -1.14% | -20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.63% | 23.17% | +71.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.26% | 23.17% | +71.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.26% | 23.17% | +71.09% |
Сравнение комиссий AVGU и NTSD
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и NTSD
AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 0.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
AVGU and NTSD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for AVGU.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор