PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGG с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGG с ADBG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVGG (Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, AVGG returned 161.88% vs -70.05% for ADBG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AVGG charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.

Доходность

Сравнение доходности AVGG и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGG показывает доходность 71.17%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -52.94%.

AVGG

1 день
-0.88%
1 месяц
29.67%
С начала года
71.17%
6 месяцев
37.06%
1 год
161.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADBG

1 день
-4.56%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-52.94%
6 месяцев
-46.73%
1 год
-70.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGG и ADBG

2026 (YTD)2025
AVGG
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF		71.17%91.29%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-52.94%-38.14%

Correlation

The correlation between AVGG and ADBG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Часто сравнивают с AVGG:
AVGG с GEVGAVGG с ASMGAVGG с MVLLAVGG с VRTLAVGG с MUUAVGG с SPUUAVGG с VUSV
Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с XXXXADBG с NBIGADBG с TERGADBG с VOOADBG с PLTGADBG с ARMG

Доходность на риск

AVGG vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGG
Ранг доходности на риск AVGG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGG c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGGADBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-1.05

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-1.88

+4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.78

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.92

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

-1.40

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGG vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGG на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа ADBG равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGG и ADBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGGADBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

-1.05

+2.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.52

-0.91

+3.43

Просадки

Сравнение просадок AVGG и ADBG

Максимальная просадка AVGG за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGG и ADBG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGGADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-76.71%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.77%

-76.23%

+22.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-71.42%

+70.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-41.64%

+23.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.09%

50.12%

-26.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGG и ADBG

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) составляет 23.84%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) волатильность равна 27.71%. Это указывает на то, что AVGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGGADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.84%

27.71%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.82%

56.21%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.10%

67.26%

+18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.79%

66.94%

+17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.79%

66.94%

+17.85%

Сравнение комиссий AVGG и ADBG

AVGG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGG и ADBG

Дивидендная доходность AVGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%
AVGG
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF		1.32%2.26%

Часто задаваемые вопросы

AVGG and ADBG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBG has higher volatility (27.71%) compared to AVGG (23.84%). In terms of maximum drawdown, AVGG dropped -53.77% vs ADBG's -76.71%.

On 1-year performance, AVGG leads with 161.88% vs -70.05% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AVGG has been the lower-risk option at 23.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGG has performed better with a 161.88% return vs -70.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for AVGG.

AVGG has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for ADBG.

Their fees differ too: 0.76% for AVGG and 0.75% for ADBG.

AVGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGG и ADBG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор