Сравнение AVGE с FIXT
AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. AVGE is actively managed, while FIXT is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности AVGE и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.33%.
AVGE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGE и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 16.15% | 14.33% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.33% | 4.58% |
Correlation
The correlation between AVGE and FIXT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов AVGE и FIXT
Секторы
AVGE
FIXT
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AVGE
FIXT
-
Финансовые услуги
AVGE
FIXT
-
Промышленность
AVGE
FIXT
-
Потребительский циклический сектор
AVGE
FIXT
-
Энергетика
AVGE
FIXT
-
Коммуникационные услуги
AVGE
FIXT
-
Здравоохранение
AVGE
FIXT
Сырьевые материалы
AVGE
FIXT
-
Потребительский защитный сектор
AVGE
FIXT
-
Недвижимость
AVGE
FIXT
-
Коммунальные услуги
AVGE
FIXT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGE vs. FIXT — Ранг доходности на риск
AVGE
FIXT
Сравнение AVGE c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.36 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и FIXT
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGE | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -3.02% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.78% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.71% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGE | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 3.76% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 3.76% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 3.76% | +11.43% |
Сравнение комиссий AVGE и FIXT
AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и FIXT
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FIXT в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.61% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.55% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGE and FIXT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 1.61% for AVGE.
They also come from different issuers: Avantis and Procure. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.75% for FIXT.
Подберите оптимальное распределение для AVGE и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор