PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGE с FEQT.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO).

AVGE и FEQT.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGE и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGE и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.32%20.84%6.11%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		1.08%24.03%7.41%
Разные валюты инструментов

AVGE торгуется в USD, в то время как FEQT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEQT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у FEQT.NEO с доходностью 1.08%.

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
-4.42%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
26.34%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEQT.NEO

1 день
1.06%
1 месяц
-4.99%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.89%
1 год
21.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO

Сравнение комиссий AVGE и FEQT.NEO

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

AVGE vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEFEQT.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.38

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.99

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.03

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

9.48

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQT.NEO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.20

+0.11

Корреляция

Корреляция между AVGE и FEQT.NEO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и FEQT.NEO

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и FEQT.NEO

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и FEQT.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGEFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-13.24%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.15%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-4.10%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.49%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.54%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и FEQT.NEO

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеют волатильность 5.73% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGEFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.93%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.00%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

16.04%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.36%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

14.36%

+0.93%