PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGC.L с GBDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVGC.L и GBDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGC.L и GBDV.L


Разные валюты инструментов

AVGC.L торгуется в USD, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGC.L показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у GBDV.L с доходностью 3.28%.


AVGC.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.98%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GBDV.L

1 день
0.98%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.28%
6 месяцев
6.44%
1 год
17.03%
3 года*
13.17%
5 лет*
7.14%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Сравнение комиссий AVGC.L и GBDV.L

AVGC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GBDV.L в 0.45%.


Доходность на риск

AVGC.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGC.L

GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGC.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGC.L vs. GBDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGC.LGBDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.50

+2.00

Корреляция

Корреляция между AVGC.L и GBDV.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGC.L и GBDV.L

AVGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
4.62%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%

Просадки

Сравнение просадок AVGC.L и GBDV.L

Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки GBDV.L в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и GBDV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AVGC.LGBDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.96%

-34.77%

+26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-4.01%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-5.20%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGC.L и GBDV.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVGC.LGBDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

12.78%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

13.95%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

15.84%

-4.12%