PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEWX с LVAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEWX с LVAGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVEWX (Ave Maria World Equity Fund) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AVEWX returned 8.88%/yr vs 11.73%/yr for LVAGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVEWX charges 1.18%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.

Доходность

Сравнение доходности AVEWX и LVAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEWX показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции AVEWX уступали акциям LVAGX по среднегодовой доходности: 8.88% против 11.73% соответственно.

AVEWX

1 день
1.51%
1 месяц
0.42%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.48%
1 год
15.54%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.81%
10 лет*
8.88%

LVAGX

1 день
0.09%
1 месяц
5.89%
С начала года
24.49%
6 месяцев
26.36%
1 год
46.62%
3 года*
24.26%
5 лет*
12.93%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEWX и LVAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEWX
Ave Maria World Equity Fund		11.97%10.57%4.64%24.96%-15.48%21.06%-0.15%27.63%-8.87%17.89%
LVAGX
LSV Global Value Fund		24.49%26.84%6.86%18.76%-8.44%21.07%0.15%21.99%-15.70%21.70%

Correlation

The correlation between AVEWX and LVAGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.88

The correlation between AVEWX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria World Equity Fund

LSV Global Value Fund

Часто сравнивают с AVEWX:
AVEWX с AVEDXAVEWX с AVEGXAVEWX с AVEAXAVEWX с UCEQXAVEWX с GMGEXAVEWX с SSGLXAVEWX с AVEFX
Часто сравнивают с LVAGX:
LVAGX с LVAZXLVAGX с LSVVXLVAGX с LSVEXLVAGX с VGPMXLVAGX с CSUAXLVAGX с CAEIXLVAGX с LSVQX

Доходность на риск

AVEWX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEWX
Ранг доходности на риск AVEWX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEWX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEWX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEWX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEWX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEWX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LVAGX
Ранг доходности на риск LVAGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEWX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEWXLVAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
3.70

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
5.02

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.67

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

6.68

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

25.27

-20.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEWX vs. LVAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEWX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа LVAGX равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEWX и LVAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEWXLVAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

3.70

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AVEWX и LVAGX

Максимальная просадка AVEWX за все время составила -40.26%, примерно равная максимальной просадке LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEWX и LVAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEWXLVAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-42.32%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-7.03%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-16.13%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-23.77%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.26%

-42.32%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-7.02%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.85%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEWX и LVAGX

Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и LSV Global Value Fund (LVAGX) имеют волатильность 4.37% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEWXLVAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.21%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.76%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

12.70%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.32%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.95%

+1.29%

Сравнение комиссий AVEWX и LVAGX

AVEWX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии LVAGX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEWX и LVAGX

Дивидендная доходность AVEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности LVAGX в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEWX
Ave Maria World Equity Fund		2.27%2.54%0.92%3.82%1.19%0.34%0.47%4.57%4.87%3.03%1.95%1.86%
LVAGX
LSV Global Value Fund		5.13%6.38%2.44%2.69%1.52%2.04%1.66%1.99%4.71%1.86%2.54%2.35%

Часто задаваемые вопросы

AVEWX and LVAGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEWX has higher volatility (4.37%) compared to LVAGX (4.21%). In terms of maximum drawdown, AVEWX dropped -40.26% vs LVAGX's -42.32%.

LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEWX и LVAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор