Сравнение AVES с EMVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L).
AVES и EMVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. EMVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и EMVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и EMVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.97% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 8.35% | 43.13% | 14.48% | 18.38% | -16.29% | -0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 8.35%.
AVES
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMVL.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -11.65%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 49.86%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и EMVL.L
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.
Доходность на риск
AVES vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск
AVES
EMVL.L
Сравнение AVES c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | EMVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.47 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.99 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 4.20 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 14.46 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.47 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AVES и EMVL.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и EMVL.L
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.19% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и EMVL.L
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и EMVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -34.95% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -12.92% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -11.65% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -10.19% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.39% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и EMVL.L
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 8.89%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 9.44% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 15.00% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 19.98% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.43% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 21.98% | -5.25% |