Сравнение AVERX с SVYAX
AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) and SVYAX (SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, AVERX returned 20.20% vs 13.29% for SVYAX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AVERX charges 1.26%/yr vs 0.72%/yr for SVYAX.
Доходность
Сравнение доходности AVERX и SVYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVERX показывает доходность 19.40%, что значительно выше, чем у SVYAX с доходностью 7.43%.
AVERX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVYAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам AVERX и SVYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.40% | 0.37% |
SVYAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund | 7.43% | 9.50% |
Correlation
The correlation between AVERX and SVYAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVERX vs. SVYAX — Ранг доходности на риск
AVERX
SVYAX
Сравнение AVERX c SVYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVERX | SVYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.58 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 9.08 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVERX | SVYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.51 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.69 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AVERX и SVYAX
Максимальная просадка AVERX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки SVYAX в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и SVYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVERX | SVYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.33% | -33.99% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -5.09% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | 0.00% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -3.43% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 1.45% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVERX и SVYAX
Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что AVERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVERX | SVYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 1.85% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 5.79% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 8.73% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 15.14% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 15.69% | +3.16% |
Сравнение комиссий AVERX и SVYAX
AVERX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SVYAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVERX и SVYAX
Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SVYAX в 87.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVYAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund | 87.62% | 94.03% | 12.40% | 12.69% | 12.35% | 21.57% | 2.24% | 6.34% | 18.49% | 11.02% | 7.34% | 8.75% |
Часто задаваемые вопросы
AVERX and SVYAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVERX has higher volatility (4.59%) compared to SVYAX (1.85%). In terms of maximum drawdown, AVERX dropped -11.33% vs SVYAX's -33.99%.
SVYAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVERX и SVYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор