PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVERX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVERX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVERX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVERX и FLCOX

2026 (YTD)2025
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%17.91%

Доходность по периодам

С начала года, AVERX показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Focused Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий AVERX и FLCOX

AVERX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

AVERX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVERX
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVERX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVERX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVERXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.54

+0.64

Корреляция

Корреляция между AVERX и FLCOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVERX и FLCOX

Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FLCOX в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок AVERX и FLCOX

Максимальная просадка AVERX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVERXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-38.28%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-4.82%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.52%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVERX и FLCOX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVERXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

15.73%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

14.83%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

17.73%

+1.40%