PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с PRAZ.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while PRAZ.DE is a Europe Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. AVEM is actively managed, while PRAZ.DE is passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.66%/yr vs 10.03%/yr for PRAZ.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVEM торгуется в USD, в то время как PRAZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.28%.

AVEM

1 день
0.42%
1 месяц
1.46%
С начала года
25.08%
6 месяцев
27.86%
1 год
45.20%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
1.89%
1 месяц
4.51%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.26%
1 год
21.04%
3 года*
19.18%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		25.08%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.50%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.28%40.83%3.41%23.03%-16.67%16.40%5.64%

Correlation

The correlation between AVEM and PRAZ.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.59

The correlation between AVEM and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с EUEA.AS

Доходность на риск

AVEM vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEMPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.24

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.87

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.68

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

6.01

+7.14

AVEM vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEM и PRAZ.DE

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки PRAZ.DE в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-39.27%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.45%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-14.97%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-35.97%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-7.89%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.49%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и PRAZ.DE

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

5.20%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

14.17%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

16.93%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

20.31%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

22.78%

-2.02%

Сравнение комиссий AVEM и PRAZ.DE

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и PRAZ.DE

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как PRAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.59%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVEM and PRAZ.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM is categorized as Emerging Markets Equities, while PRAZ.DE is Europe Equities. They also come from different issuers: Avantis and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор