Сравнение AVEM с 5MVL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE).
AVEM и 5MVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVEM и 5MVL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEM и 5MVL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 5.61% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | 5.16% | 14.39% | 11.13% |
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 12.40% | 43.66% | 14.08% | 18.20% | -15.47% | 4.16% | 7.14% | 10.85% |
Разные валюты инструментов
AVEM торгуется в USD, в то время как 5MVL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5MVL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVEM показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 12.40%.
AVEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
5MVL.DE
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 22.89%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEM и 5MVL.DE
AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.
Доходность на риск
AVEM vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск
AVEM
5MVL.DE
Сравнение AVEM c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEM | 5MVL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.64 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 3.21 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 4.42 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 15.79 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEM | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.64 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AVEM и 5MVL.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и 5MVL.DE
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как 5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.39% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEM и 5MVL.DE
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке 5MVL.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и 5MVL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEM | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -32.25% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -14.51% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.00% | -20.60% | -13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -6.83% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -6.39% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.13% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и 5MVL.DE
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEM | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 7.65% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 15.05% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 20.51% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.13% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 19.92% | +0.45% |