PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM.L с EXCS.L

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

AVEM.L (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM.L is actively managed, while EXCS.L is passively managed. Over the past year, AVEM.L returned 37.78% vs 61.19% for EXCS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVEM.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности AVEM.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVEM.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVEM.L показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 31.19%.

AVEM.L

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.81%
С начала года
16.34%
6 месяцев
18.51%
1 год
37.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-5.15%
1 месяц
-1.90%
С начала года
31.19%
6 месяцев
35.05%
1 год
61.19%
3 года*
25.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM.L и EXCS.L

2026 (YTD)2025
AVEM.L
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc		16.34%26.19%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		31.19%32.40%

Correlation

The correlation between AVEM.L and EXCS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.87

The correlation between AVEM.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AVEM.L:
AVEM.L с AVEG.LAVEM.L с AVGC.LAVEM.L с AVSG.LAVEM.L с E127.LAVEM.L с EMDV.LAVEM.L с EMHD.LAVEM.L с EMVL.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

AVEM.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM.L
Ранг доходности на риск AVEM.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEM.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.82

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.56

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.34

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

16.37

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEM.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.82

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.25

+1.65

Просадки

Сравнение просадок AVEM.L и EXCS.L

Максимальная просадка AVEM.L за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки EXCS.L в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEM.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-44.14%

+30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.02%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-7.77%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-24.43%

+22.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.72%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM.L и EXCS.L

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L) составляет 7.97%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что AVEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEM.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

10.51%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

19.09%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

21.58%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

25.83%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

25.83%

-5.97%

Сравнение комиссий AVEM.L и EXCS.L

AVEM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM.L и EXCS.L

Ни AVEM.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AVEM.L and EXCS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for AVEM.L.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.35% for AVEM.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор