PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM.L с EMVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM.L с EMVL.L

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

AVEM.L (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM.L is actively managed, while EMVL.L is passively managed. Over the past year, AVEM.L returned 37.78% vs 75.32% for EMVL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVEM.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for EMVL.L.

Доходность

Сравнение доходности AVEM.L и EMVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM.L показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 37.11%.

AVEM.L

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.81%
С начала года
16.34%
6 месяцев
18.51%
1 год
37.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMVL.L

1 день
-4.67%
1 месяц
2.28%
С начала года
37.11%
6 месяцев
39.96%
1 год
75.32%
3 года*
35.14%
5 лет*
15.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM.L и EMVL.L

2026 (YTD)2025
AVEM.L
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc		16.34%26.19%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		37.11%34.34%

Correlation

The correlation between AVEM.L and EMVL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.89

The correlation between AVEM.L and EMVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с AVEM.L:
AVEM.L с AVGC.LAVEM.L с EXCS.LAVEM.L с AVEG.LAVEM.L с AVSG.LAVEM.L с DEM.LAVEM.L с E127.LAVEM.L с EMDV.L
Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.L

Доходность на риск

AVEM.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM.L
Ранг доходности на риск AVEM.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEM.LEMVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.50

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
4.17

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

6.44

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

21.91

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM.L vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM.L на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа EMVL.L равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM.L и EMVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEM.LEMVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.50

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.73

+1.18

Просадки

Сравнение просадок AVEM.L и EMVL.L

Максимальная просадка AVEM.L за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM.L и EMVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEM.LEMVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-34.95%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.65%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-8.68%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-9.54%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.43%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM.L и EMVL.L

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L) составляет 7.97%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что AVEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEM.LEMVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

11.12%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

18.40%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

21.48%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

20.12%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

21.15%

-1.29%

Сравнение комиссий AVEM.L и EMVL.L

AVEM.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM.L и EMVL.L

Ни AVEM.L, ни EMVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AVEM.L and EMVL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVEM.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVEM.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.35% for AVEM.L and 0.40% for EMVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM.L и EMVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор