Сравнение AVEM.L с EMDV.L
AVEM.L (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and EMDV.L (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM.L is actively managed, while EMDV.L is passively managed. Over the past year, AVEM.L returned 37.78% vs 10.54% for EMDV.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM.L charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for EMDV.L.
Доходность
Сравнение доходности AVEM.L и EMDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVEM.L торгуется в USD, в то время как EMDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVEM.L показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у EMDV.L с доходностью 3.23%.
AVEM.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDV.L
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам AVEM.L и EMDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVEM.L Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 16.34% | 26.19% |
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.23% | 16.34% |
Correlation
The correlation between AVEM.L and EMDV.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between AVEM.L and EMDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM.L vs. EMDV.L — Ранг доходности на риск
AVEM.L
EMDV.L
Сравнение AVEM.L c EMDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEM.L | EMDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.12 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 3.09 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEM.L | EMDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.86 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | -0.06 | +1.97 |
Просадки
Сравнение просадок AVEM.L и EMDV.L
Максимальная просадка AVEM.L за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки EMDV.L в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM.L и EMDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM.L | EMDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -65.26% | +51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -9.93% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -18.46% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -40.76% | +38.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.60% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM.L и EMDV.L
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что AVEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM.L | EMDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 3.39% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 9.99% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 12.89% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 16.81% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.40% | +1.46% |
Сравнение комиссий AVEM.L и EMDV.L
AVEM.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMDV.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM.L и EMDV.L
AVEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM.L Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.87% | 3.90% | 4.07% | 4.99% | 4.45% | 3.28% | 3.19% | 3.83% | 3.49% | 2.89% | 4.15% | 5.95% |
Часто задаваемые вопросы
AVEM.L and EMDV.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEM.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEM.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for EMDV.L.
They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.35% for AVEM.L and 0.55% for EMDV.L.
Подберите оптимальное распределение для AVEM.L и EMDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор