Сравнение AVEM.DE с UEF5.DE
AVEM.DE (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM.DE is actively managed, while UEF5.DE is passively managed. Over the past year, AVEM.DE returned 28.02% vs 42.58% for UEF5.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVEM.DE charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.
Доходность
Сравнение доходности AVEM.DE и UEF5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEM.DE показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 26.81%.
AVEM.DE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -8.48%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEF5.DE
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -7.90%
- 6 месяцев
- 20.85%
- С начала года
- 26.81%
- 1 год
- 42.58%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение доходности по годам AVEM.DE и UEF5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 15.39% | 21.39% | -2.44% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 26.81% | 20.99% | -2.54% |
Correlation
The correlation between AVEM.DE and UEF5.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between AVEM.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск
AVEM.DE
UEF5.DE
Сравнение AVEM.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEM.DE | UEF5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.90 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 12.42 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEM.DE и UEF5.DE
Максимальная просадка AVEM.DE за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки UEF5.DE в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM.DE и UEF5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -38.64% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -10.88% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -10.88% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -13.27% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.42% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM.DE и UEF5.DE
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что AVEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 8.11% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 18.39% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 21.01% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 18.11% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 18.98% | +0.64% |
Сравнение комиссий AVEM.DE и UEF5.DE
AVEM.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UEF5.DE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM.DE и UEF5.DE
AVEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.68% | 2.19% | 1.73% | 2.36% | 2.19% | 1.32% | 1.89% | 2.00% | 2.16% | 2.00% | 2.30% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
AVEM.DE and UEF5.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEF5.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEF5.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for AVEM.DE.
They also come from different issuers: Avantis and UBS. Their fees differ too: 0.35% for AVEM.DE and 0.24% for UEF5.DE.
Подберите оптимальное распределение для AVEM.DE и UEF5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор